Yo tampoco entiendo. ¿quieres montar un servidor local, contratar un servicio VPN o usar una red VPN para navegar?
Para esto ultimo, por ejemplo hola.org te permite un uso gratuito ilimitado
Para montarlo en tu mac necesitaras un sistema OS X Server
Y para configurar tu mac para usar servidores externos (como tunnelbear) en la web oficial de apple tienes instrucciones de configuracion, por ejemplo:
https://support.apple.com/kb/PH21612...X&locale=es_MX